【業界初】移動平均線の方向(上昇、下降)と勢いを可視化するインジ

こんにちは。佐々川です。

前回の記事では
「移動平均線の角度を測るインジは信用できん」
というお話をしました。

批判だけなら誰にでもできて、大事なのは、
「じゃあどうするの？」
という部分。

批判だけして対案を一切出さない政治家は
信用出来ず、僕はそんな人間にはなりたくない。
徹底的に既存ツールで使えるものを探し求めてはみましたが、発見出来ず。。

そこで僕の出した答えは、
「ないなら、作ればいい！」
ということで、移動平均線を用いてトレンドを計測する
全く新しいロジックのインジケーターを作ってみました。

名前は、MA_Ratio_Viewer。
文字通り移動平均線の上昇と下降の割合を可視化するインジです。

この記事では僕なりに出した答えと、
その答えを元に作成したインジのご紹介をします。

【復習】トレンド判定は、MAの”方向”と”勢い”が重要

移動平均線はトレンドの判定の大事な指標の一つで、

MAが上昇     →上昇トレンド
MAが横ばい →レンジ相場
MAが下降     →下降トレンド

単純に言えばコレだけですが、
これでは”方向”しか表していません。

さらに”勢い”を表す為に、一般的な手法では
急上昇、急下降という概念を持ち込んだのですが、
正しく”勢い”を表しきれていません。
移動平均線に能力以上の過度な要求し過ぎているのです。

トレンドの”勢い”というのは、
投資家の心理を反映しているもので、
オシレーター系の指標で代用する事が出来ます。

つまり、
MA上昇+オシレーター上昇→勢いのある上昇トレンド
MA下降+オシレーター下降→勢いのある下降トレンド
なのです。

参考記事
▼
『オシレーター系指標の本当の見方！科書通りの使い方では破産する。。』

アイデアを思いついた経緯

既存の角度ツールは、
基準となる角度を定義し、比例計算でそれぞれの角度を算出します。
その為、本来はフラクタル構造であるFXのチャートに
全く対応出来ていないという致命的な欠陥があります。

それならば、わざわざ欠陥のある角度のような
あやふやな概念を導入しなくてもいいのでは？

「どうせ角度計算する際に比例計算をしているなら、
最初から上昇の割合、下降の割合をみちゃえばいいじゃん♪」

という結論に達し、これがインジ開発の発端です。

移動平均線の上昇、下降を把握するには、
angle（角度）ではなく、
ratio(割合、比率)を直接みる方が素直だし、何倍も有益です。

MA_Ratio_Viewerの3大特徴

MA_Ratio_Viewerの見た目は一般的な
角度を色分けして表示するインジに似ていますが、
その中身は全く別物です。

特徴① 角度ではなく割合で方向を判定

過去一定期間（パラメーター設定可能）の
移動平均線の上昇幅、下落幅、
トータル変動幅（上昇幅+下落幅）を計測します。

そして、
上昇割合（pRate=上昇幅÷トータル変動幅）、
下落割合（mRate=下落幅÷トータル変動幅）、
を百分率（％）で計算し、一定の割合（パラメーター設定可能）以上になったら色分けして表示します。

角度ではなく、上昇と下降の割合をダイレクトに
算出している為、チャートのフラクタル構造に対応しており
時間足を意識する事なく、全ての時間足で同じように使用する事が可能です。

上の図は、5分足と1時間足の似たような形の移動平均線です。
色分けのタイミングは同じだという事がわかると思います。

これが既存の角度ツールだと、1時間足の方が
角度が大きく計測されるのでインジの設定を変える必要があるのです。

特徴② オシレーター系指標による”勢い”判定

トレンドの”勢い”判定も特徴的す。
移動平均線の方向とオシレーター系指標の方向が
一致している場合を”勢い”があるトレンドとしています。

オシレーター系指標は使いやすさから、
現時点ではMACDシグナルを採用しました。

しかしMACDでなくても他のオシレーター系指標で、
より移動平均線と相性の良い、より良い結果を示すものがあればバージョンアップの際に対応していこうと思います。

特徴③ トータル変動幅のよりレンジ判定

トータル変動幅の値によりレンジ相場を判定するフィルターを採用しています。

トータルの変動幅＜SumFillter（パラメーター設定可能）
の場合にレンジ相場と判断する機能です。

この機能は、選択している時間軸によりトータルの変動幅の値は大きく上下します。
その為、正確にレンジ相場を判定する為には
SumFillterは選択する時間軸に合わせて設定し直す必要があります。

これはやや上級者向け機能で、SumFillter_Optionは初期設定ではfalse(使用しない)としています。

パラメーター設定

▼デフォルトのパラメータ値

4つの設定エリアがあります。

エリア①  【基本設定】
・JudgeNumber
→過去何本のデータを参照するか
・JudgeRate
→ここで設定した割合（％表示）以上になった場合に、上昇、下降と判断し、満たない場合はレンジと判断する
・SumFillter_Option(デフォルトは”false”)
→トータル変動幅（Sum）でレンジ判断をするか
・SumFillter
→トータル変動幅（Sum）がここで設定した値以下の場合レンジと判断

エリア②  【MAの設定】
描画する移動平均線の設定を行います。
・MA_Period→移動平均線の計算期間
・MA_Mathod→移動平均線の計算方法
  (0:SMA、1:EMA、2:SMMA、3:LWMA)
・MA_AppliedPrice→移動平均線で参照する価格
  (0:終値、1:始値、2:高値、3:安値、4:中央値、5:代表値、6:加重終値)

エリア③  【MACDの設定】
・MACD_Option(デフォルトは”true”)→MACDによる”勢い”判定をするか
・MACD_ShortPeriod→MACDの短期線の計算期間
・MACD_LongPeriod→MACDの長期線の計算期間
・MACD_SignalPeriod→MACDシグナルの計算期間

エリア④  【描画の設定】
移動平均線の5段階の色分け設定を行います。
・SUｐ_Color→”勢い”のある上昇
・Up_Color→上昇
・Range_Color→レンジ
・Down_Color→下降
・SDown_Color→”勢い”のある下降

活用方法はアイデア次第

基本は移動平均線なので、
当たり前ですが移動平均線を使う手法は全て使えます。

そこからさらに、MA_Ratio_Viewer独自の”方向”と”勢い”を活用する事で、
手法の精度を上げたり、新たな手法を見つけ出す事も出来ますし、
使う人の力量やアイデア次第で大きなアドバンテージを得る事が可能になります。

これから示す活用例は
全て5分足で、
中期線は60EMA、MACD（60，240，9）
長期戦は240EMA、MACD（240，960、36）
という設定になっています。

※中期線の60EMAは15分足における20EMA（240期間）と同じで、
MACDは1時間足における20EMA（960期間）に対して、
15分足における20EMA（240期間）が上昇しているか、下降しているかをみています。

どのような設定にするかも、
その設定で何を見ているのかも、このインジを活用するうえで非常に重要です。

基本は移動平均線なので、グランビルの法則と相性抜群です。

▼例1

例1のP1はグランビルの法則の④番目のサイン。
通常の移動平均線でも判断は可能ですが、
移動平均線が勢いのある下降を示しており、安心して売りでエントリー出来ます。
このような場面は意外と頻繁に遭遇しますので、じっくり待って狙い打ちします。

▼例2

例2のP2はグランビルの法則の②番目のサイン。
トレンド発生の初期を狙う為、危険も大きく
なかなかエントリーしずらい場面ですが、
長期戦が上昇している事がひと目でわかるのでエントリーを後押ししてくれます。

仮にP1でエントリーできなくても、
直近の高値を上抜けたP3で買いエントリーです。
この場面では長期戦の上昇に勢いが出てきており（濃い緑に変化）、安心してエントリー出来ます。

入手方法とお約束

僕が作成したインジに関しての一貫した方針なのですが、
インジケーターをFX-ONやDLmarket等のサイトで
販売する予定は現時点では一切ありません。
※一応、”現時点では”としましたが、今後も恐らくありません。本人にその気が無いのです。

理由は簡単で、
・元プロのSEだけど、プロのインジ開発者ではない
・インジやEAは僕のトレード仲間内だけで使用するのが目的
だからです。

ただ、ブログなどで積極的に情報発信をするようになって
読者の方も僕のトレード仲間のような感覚が生まれてきたのも事実です。

それならば、
僕が推奨している教材を僕から購入してくれた方に
お礼（特典）としてお渡ししてもいいのでは？
そんな風に心変わりしたのです。

僕が開発した全てのインジが対象ではありませんが、
このMA_Ratio_Viewerに関しては
『トレードの軸(AXIS)を作る【実践編】推奨教材とオリジナル特典』
の記事内で紹介している情報商材のどれか一つを購入してくれた方にプレゼントします。

また、ツールを渡して
「ハイ、これで終わり！さよなら～」
では決してありません。

むしろ関係の始まりだと思っており、
このMA_Ratio_Viewerに関しては、
無償のバージョンアップをお約束します。

今後多くの方に使って頂き、フィードバックを受けたり
しながらツールは確実に進化していきます。
その度に、最新版を無償で提供させて頂きます。

ツールをお渡しした方に対しては
一緒にツールを育てていく仲間になってもらいたい
そんな風に思っているわけです（笑）

※現在はバージョン5だけど、まだまだ進化の余地が沢山あります。
メインの上昇下降割合に関しては、大きく変更するつもりはありませんが、
勢い判定のオシレーターは機能改善、機能追加して精度を上げる予定です。

レンジ判定をもっとシビアに出来る可能性もありますし、
アラート機能やメール機能は実装予定です。
書いていて、なんだかワクワクしてきました（笑）

【要確認】一つだけ注意

たいしたことではありませんが、
MA_Ratio_ViewerはAXIS（実践編）の
特典として永久に付けるつもりはありません。

無償のバージョンアップというコストと手間がかかる
対応をお約束していることもあり、あまりにも大勢にお渡しする事は不可能なのです。

そこで、
一定数の方にインジを提供した、
 (このツールは人気なので、300名くらいを予定)
もしくは、
利用者の誰かがインジを不正利用した、
(不正利用とは、お渡しした以外の方が使用した場合で、
過去に一度だけ悲しい思いをした事があり条件に追加しました)

どちらかの条件に該当した場合は、この記事は即削除し、
特典ページからもMA_Ratio_Viewerの記述を削除します。
※もちろん、それまでにお渡しした方に対しては無償バージョンアップは継続します。

僕から特典付きで商材を購入される場合は、
『トレードの軸(AXIS)を作る【実践編】推奨教材とオリジナル特典』
にMA_Ratio_Viewerの記述がある事を必ず確認して下さい。

ツールに関して質問等ある場合は
問い合わせページよりお願いします。

それでは今日はこのへんで。